Här är det här monthrsquos urvalet av Tradersrsquo Tips, bidragit av olika utvecklare av teknisk analysprogramvara för att hjälpa läsare att lättare genomföra några av de strategier som presenteras i detta och andra problem. Annan kod som visas i artiklar i den här frågan är publicerad i abonnentområdet på vår webbplats på technical. traderssubsublogin. asp. Inloggning kräver ditt efternamn och abonnemangsnummer (från e-postadress). När du är inloggad, rulla ner till under ldquoOptimized trading systemsrdquo-området tills du ser ldquoCode från articles. rdquo Därifrån kan koden kopieras och klistras in i det lämpliga tekniska analysprogrammet så att ingen kodning av kod krävs för abonnenter. Du kan kopiera dessa formler och program för enkel användning i ditt kalkylblad eller analysprogram. Helt enkelt ldquoselectrdquo önskad text genom att markera som du skulle i något ordbehandlingsprogram, använd sedan ditt standardnyckelkommando för kopiering eller välj ldquocopyrdquo från webbläsarmenyn. Den kopierade texten kan sedan ldquopastedrdquo i något öppet kalkylblad eller annan programvara genom att välja en infogningspunkt och utföra ett klistra in. Genom att växla fram och tillbaka mellan ett applikationsfönster och den öppna webbsidan kan data överföras med lätthet. Denna monthrsquos tips innehåller formler och program för: TRADESTATION: Average True Range Trailing Stoppar Sylvain Vervoortrsquos artikel i den här frågan, ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo beskriver en teknik för att generera handelssignaler med genomsnittliga sanna intervallberäkningar. När den första inmatningen är gjord kan eventuella omkastningar följa. Strategyrsquos första handelsdatum och första handelsriktning fastställs av användarinputs. För att ladda ner EasyLanguage-koden för denna studie, gå till TradeStation och EasyLanguage Support Forum (tradestationDiscussionsforum. aspxForumID213). Sök efter filen ldquoVervoort Atr Trail. eld. rdquo Den här artikeln är avsedd för informationsändamål. Inga typer av handels - eller investeringsrekommendationer, råd eller strategier görs, ges eller på något sätt som tillhandahålls av TradeStation Securities eller dess dotterbolag. Figur 1: TRADESTATION, ATR trailing stop strategi. Här är ett exempel på Vervoort ATRTrail-strategin på ett diagram över Google, Inc. (GOOG). De nivåer där strategin går in i nya långa positioner visas av cyanlinjerna. De korta inmatningsnivåerna visas med de magenta linjerna. Diagrammet till vänster visar nivåerna baserat på den ursprungliga ATR-spårberäkningen. I diagrammet till höger används de modifierade beräkningarna. mdashMark Mills TradeStation Securities, Inc. Ett dotterbolag till TradeStation Group, Inc. TradeStation eSIGNAL: Genomsnittlig True Range Trailing Stops för denna månadsserie Tradersrsquo Tips, tillhandahåller weve följande tre formler: Atr TrailingStop. efs, Modified Atr. efs och Modified Atr TrailingStop. efs baserat på formelkoden från Sylvain Vervoortrsquos-artikeln i den här frågan, ldquoAverage True Range Trailing Stops. rdquo Atr-bakstoppsformeln är endast konfigurerad för backtesting. Den här formeln plottar bakstoppet baserat på en fem-perioders Atr med en multipel av 3,5. Dessa parametrar kan konfigureras genom alternativet Redigera studier i det avancerade diagrammet. Dessutom tar formeln etiketter och pilar för att markera handelssignalerna, vilket kan vara inaktiverade i Redigeringsstudier. Strategin kan ställas in för att visa långa eller korta signaler. Den modifierade Atr-metoden plottar enkelt indikatorn med en standard på fem perioder. Den här parametern kan konfigureras genom alternativet Redigera studier i det avancerade diagrammet. Den modifierade Atr-bakstoppformeln liknar Atr-bakstoppet förutom att den använder den modifierade Atr. Denna formel använder samma standardvärden, som även kan konfigureras via alternativet Redigera studier i det avancerade diagrammet. För att diskutera denna studie eller ladda ner fullständiga kopior av formelkoden, besök Efs Library Discussion Board-forum under forumets länk på esignalcentral eller besök vår Efs KnowledgeBase på esignalcentralsupportkbefs. ESignal-formelskripten (Efs) finns även tillgängliga för kopiering och klistra in från Stocks Amp Commodities hemsida hos Traders. Figur 2: eSIGNAL, AVERAGE SANT RANGE TRAILING STOP. Här är en demonstration av ATR-bakstoppet, den modifierade ATR och det modifierade ATR-bakstoppet. mdashJason Keck eSignal, en division av Interactive Data Corp 800 815-8256, esignalcentral WEALTH-LAB: Genomsnittlig True Range Trailing Stops Den modifierade Atr-indikatorn presenterad av Sylvain Vervoort i ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo i denna utgåva finns tillgänglig i Wealth-Labrsquos TascIndicator bibliotek version 1.0.7.0 och senare. Här tillhandahåller wersquoll WealthScript-koden för att komma in i en diskretionär position, lång eller kort, vid öppnandet av ett angivet datum som ges av strategiparametrarna. Inkluderat är Atr Trail-klassen, som använder den modifierade Atr för att beräkna ett bakstopp baserat på den senaste tiden. Du kan använda den med någon av dina strategier. När du har skapat ett Atr Trail-objekt skickar du bara barnumret till Atr Trail. Price-metoden. Precis som med föregående månadss artikel, om du föredrar att använda beröringsstopp, är WealthScriptrsquos inbyggda ExitAtTrailingStop-metod bekväm. Se figur 3 för ett provdiagram. Figur 3: WEALTH-LAB, modifierat genomsnittligt sant intervallstopp. INTCs tre svarta kråkor som följde en doji-ö omkastning gjorde en bra inställning för att komma in kort med ett relativt snävt stopp i mitten av mönstret. AMIBROKER: Genomsnittlig True Range Trailing Stops I ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo i denna utgåva fortsätter författaren Sylvain Vervoort sin studie av olika efterföljande tekniker. Genomförandet av modifierade genomsnittliga sanna intervallstopp är enkelt i AmiBroker Formula Language tack vare det inbyggda looping-stödet, så vi behöver inte några externa Dll s. En färdigförändrad AmiBroker-formel för Atr-trailing stop-tekniken presenteras i Listing 1. Denna formel är en förbättrad version av den som anges i förra månaden. Tradersrsquo Tips för Vervoortrsquos May 2009 Stocks amp Commodities artikel. Förutom de fasta och standard Atr-stoppteknikerna som gavs förra månaden tillåter användaren att välja den modifierade Atr-metoden från ldquostop moderdquo-listan. Huvuddelen av koden är oförändrad, endast en beräkning läggs till för den modifierade Atr. För att använda den, ange formeln i redigeraren och tryck sedan på ldquoApply Indicatorrdquo (se Figur 4). För att justera stoppläge och dess parametrar klickar du på diagrammet med höger musknapp och väljer ldquoparametersrdquo från snabbmenyn. Figur 4: AMIBROKER, modifierat genomsnittligt sant intervallstopp. Här är ett dagligt diagram över CRM som visar 3,5-multipel, modifierad ATR (5) bakstopp, med köp (grön) och sälj (röd) pilar. NEUROSHELL TRADER: Genomsnittlig True Range Trailing Stops Den genomsnittliga True Range Trailing Stop-teknik som beskrivs av Sylvain Vervoort i sin artikel i den här frågan, ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo kan implementeras i NeuroShell Trader genom att kombinera några av NeuroShell Traderrsquos inbyggda indikatorer plus handelsstrategi-guiden. Först, för att återskapa J. Welles Wilderrsquos exponentiella medelbaserade genomsnittliga sanna intervallindikator, välj ldquoNew Indicatorhelliprdquo från Insert-menyn och använd indikatorguiden för att skapa följande indikator: Om du vill återskapa Sylvain Vervoortrsquos genomsnittliga sanna intervall efterföljande återgångssystem, välj ldquoNew Trading Strategyhelliprdquo från Insert-menyn och ange följande på lämpliga platser i Trading Strategy Wizard: Om du vill skapa ett genomsnittligt sant intervall med stoppsystem med egna regler för reglering av handelssystem, kombinerar du helt enkelt de efterföljande stoppen ovan med dina egna entryexit-villkor. För att återskapa den modifierade genomsnittliga sanna intervallindikatorn, välj ldquoNew Indicatorhellipldquo från Insert-menyn och använd Indikatorguiden för att skapa följande indikatorer: För att återskapa det modifierade genomsnittliga sanna intervallet för återupptagning av återkommande stopp, ange följande formel på lämpliga platser i Trading Strategi Wizard: Om du vill skapa ett modifierat genomsnittligt sant intervall bakre stoppsystem med dina egna regler för systemregistrering av handelssystem, kombinerar du helt enkelt de modifierade genomsnittliga sanna intervallet som anges ovan med dina egna entryexit-villkor. Figur 5: NeuroShell TRADER, AVERAGE TRUE SYSTEMS TRAILING STOP SYSTEM Om du har NeuroShell Trader Professional kan du också välja om systemparametrarna ska optimeras. Efter att ha testat handelsstrategierna använder du ldquoDetailed Analysishelliprdquo-knappen för att se statistiken för backtest och handelsstatistik för varje strategi. För mer information om NeuroShell Trader, besök NeuroShell. AIQ: Medelvärdet för True Range-spårning Aiq-koden visas här för den datumspecifika versionen av det genomsnittliga True Range (ATR) bakstoppet och det modifierade genomsnittliga True True Range (Atr M) bakstoppet som beskrivs av Sylvain Vervoort i sin artikel i detta issue, ldquoAverage True Range Trailing Stops. rdquo Den här Atr-stoppkoden kan klistras in i vilket som helst system som du väljer och används sedan som utgång. Den datorspecifika versionen (där ett startdatum manuellt matas in i Eds-koden som en inmatning, och sedan börjar stoppet efter det datumet) har kodats och tillhandahållits här också. Detta stopp kan plottas på ett diagram för att kontrollera handel en i taget. Var noga med att ställa in alla ingångar för att matcha ditt mål. Koden kan laddas ner från Aiqs hemsida på aiqsystems och även från TradersEdgeSystemstraderstips. htm. Den kan också kopieras och klistras från Stocks Amp Commodities hemsida hos Traders. TradersStudio: Average True Range Trailing Stoppar TradersStudio-implementeringen av det fasta procentuella bakstoppsystemet och den datumspecifika versionen baserad på ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo av Sylvain Vervoort diskuteras här. Det genomsnittliga sanna intervallet (Atr) bakstopp ska ha en fördel jämfört med det fasta procentuella stoppet som testades förra månaden i Tradersrsquo Tip i maj 2009, eftersom stoppet kan anpassa sig till den växande volatiliteten hos både den totala marknaden och till varje enskild stockrsquos volatilitet och förändringar i volatiliteten. I min maj 2009 Tradersrsquo Tip ändrade jag Vervoortrsquos fast procentuellt bakåtstoppsystem genom att lägga till marknadstiming och även genom att handla både långa och korta sidor. Detta system, om det handlas både länge och korta, skulle alltid vara i, men eftersom jag lagt till ett marknadstidsfilter baserat på ett trendmarknadsfilter med allmänt intresse kommer det bara att handla länge när marknadsutvecklingen är uppe eller kort när marknadsutvecklingen är nere. Den kodade versionen av Vervoortrsquos ATR bakre stoppsystem som jag levererar här har alternativen att handla antingen långa, bara korta eller långa och korta. Det har också möjlighet att tillämpa ett marknadsutvecklingsfilter med SampP 500 indexet (Spx) för att bestämma huruvida man ska handla lång eller kort. Jag bestämde mig för att hålla fast vid författarens lista över bestånd för testen. En fördel med att testa lager med TradersStudio över andra program är att både de oanpassade prisserierna och de splitjusterade serierna är tillgängliga i testen. Detta kan göra en stor skillnad i beräkningen av provisioner när de är baserade på antalet omsatta aktier. (Andra program beräknar provisioner per cent, och om du inte vet själva aktiekursen och det faktiska antalet aktier som skulle ha handlats kan provisioner inte beräknas exakt.) Dessutom, med TradersStudio, vi kan korrekt tillämpa en minimiprisregel för att eliminera mycket låga priser. När endast splitjusterade data finns tillgängliga kan vi inte korrekt tillämpa ett prisfilter eftersom vi donrsquot vet om ett lager är billigt på grund av en split eller verkligen handlade till ett lågt pris i realtid. TradersStudio har också möjlighet att beräkna utdelningen som du skulle ha fått eller betalt (om kort). Figur 6: TITEL. förteckning I figur 6 visar jag en jämförelse av aktiekurvorna: den vänstra representerar handel både lång och kort med ett trendfilter på Spx med optimerade parametrar med hjälp av det fasta procentuella bakstoppsystemet från maj 2009-utgåvan, medan den ena till höger visar detta emu-sersquos modifierade Atr-trampstopp (AtrM) - system med optimerade parametrar. Bara genom att titta på de två kapitalkurvorna är det svårt att berätta vilket är att föredra, även om Atr M (höger kurva) verkar jämnare med mindre drawdowns. När vi tittar på tabellen i Figur 7, som visar några viktiga mätvärden för de två efterföljande metoderna, ser vi att Atr M-stoppen är att föredra, eftersom vi får något mer nettovinst med lägre drawdown, bättre vinstfaktor och bättre resultat - maximala dragningsförhållanden med färre trader. Jag fann också att det finns en liten förbättring (inte visad) genom att använda Atr M-systemet kontra Atr-systemet. Figur 7: TITEL. blurb För att mäta parameterns robusthet från Atr M-systemoptimering, visar jag i figur 8 två tredimensionella modeller. Den vänstra modellen visar de två parametrarna i förhållande till nettovinsten, och den rätta modellen visar de två parametrarna jämfört med den maximala drawdownen. Parametern Atr-längd är mindre känslig för förändringar än Atr-multipelnivån. Utbudet av bra parametrar är fem till 10 dagar för Atr-längden och 4,5 till 5,5 för Atr-multipeln. Alla tester använde 300 dagar för den glidande medellängden på Spx trendfiltret. Jag använde ett TradersStudio-tillägg för att producera tredimensionella modeller. Figur 8: TITEL. förkolning Koden kan laddas ner från TradersStudios webbplats på TradersStudio-Traders Resources-FreeCode samt från TradersEdgeSystemstraderstips. htm. Den kan också kopieras och klistras från Stocks Amp Commodities hemsida hos handlare. STRATASEARCH: Genomsnittlig True Range Trailing Stops I den nuvarande serien av artiklar av Sylvain Vervoort om stoppmetoder, inklusive den i denna utgåva, har ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo Vervoort tillhandahållit några användbara metoder för att implementera bakåtstopp. Baserat på våra tester ger strategin som presenteras i denna månadsartikel en del prestationsökningar över de metoder som diskuterades i sin artikel förra månaden (ldquoUsing Initial And Trailing Stopsrdquo). I våra tester kördes både den fasta procentuellt stoppavbrottsmetoden och den modifierade ATR-stoppmetoden mot Nasdaq 100-komponenterna från 2004 till 2007 med en spridning av 0,04 och provisioner på 10,00 på vardera sidan. En rad variabler tillsattes också för att testa procentuella, period och faktorvärden. Förvånansvärt skapade varje parameteruppsättning för båda de bakre stoppmetoderna lönsamma resultat. Det ändrade Atr-stoppet hade dock klart bättre prestanda, med högre avkastning och kortare innehavsperioder. Figur 9: STRATASEARCH, Modifierad ATR med bakre stopp. Ett tillvägagångssätt är att köpa när priset stiger över den modifierade ATR-linjen, och sälja när priset korsar nedan. En fråga som noterades förra månaden i den här kolumnen är att den procentuella lönsamheten aldrig steg över 50 för båda sätten. På samma sätt utfördes båda metoderna då de testades uteslutande under 2008. Således kan dessa bakåtstopp ha stor nytta av användningen av stödindikatorer. Den automatiska sökningen i StrataSearch kan hjälpa användarna att hitta stödindikatorer som förbättrar någon av dessa trailing-stop-metoder. Precis som med alla andra StrataSearch Tradersrsquo Tips, finns ytterligare information, inklusive plugin-program, i det delade området för StrataSearch användarforum. STOCKFINDER: Genomsnittlig True Range Trailing Stoppar Wersquove skapade ett diagram för StockFinder som visar diagram för det fasta procentuella stoppet, genomsnittliga True Range Trailing Stop (Atr TS), modifierad Atr TS och en modifierad Atr. baserad på rsquoAverage True Range Trailing Stopsldquo av Sylvain Vervoort. Standardens genomsnittliga sanna intervall är redan tillgängligt i indikatorbiblioteket. För att ladda diagrammet till en layout, klicka på ikonen Delade objekt (kuvert) högst upp på StockFinder-skärmen och välj sedan ldquoBrowse andra usersrsquo shared itemsrdquo från menyn som visas. Klicka på fliken Diagram i fönstret Delade objekt som visas och leta efter ldquoJune Tradersrsquo Tips. rdquo Öppna diagrammet genom att markera det från listan och klicka på Öppna-knappen. Diagrammet öppnas i din nuvarande layout. Du kan spara diagrammet genom att klicka på Spara-knappen längst upp i diagrammet. Den röda tomten på priset är det fasta procenttalet från Vervoortrsquos artikeln. Om du klickar på det visas dess redigeringsfönster. Därifrån kan du ändra månad, dag och år för handeln öppen, stoppen och procentsatsen. Den blå pricken på priset är Atr TS från artikeln. Om du klickar på det visas dess redigeringsfönster. Därifrån kan du ändra månad, dag och år för handeln öppen, stoppet, Atr-perioden och flera. Den gula tomten på pris är den modifierade Atr TS från artikeln. Om du klickar på det visas dess redigeringsfönster. Därifrån kan du ändra månad, dag och år för handeln öppen, stoppet, Atr-perioden och flera. I nedre rutan visas den modifierade Atr-plot som också kan redigeras genom att klicka på den. Regler för att skanna, sortera eller färgplottar kan skapas för varje tomt genom att klicka på den och använda lämplig flik i redigeringsfönstret. Om du har några frågor om diagrammet eller tomterna kan du besöka Worden supportforum på WordenTraining. För mer information om programvaran eller för att starta din kostnadsfria försök, besök StockFinder. Figur 10: STOCKFINDER, ATR TRAILING STOP. Detta diagram visar det fasta procentuella stoppet, det genomsnittliga sanna intervallet (ATR TS), modifierad ATR TS och en modifierad ATR. NeoTicker: Genomsnittlig True Range Trailing Stops I artikeln ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo i denna utgåva presenterar Sylvain Vervoort en modifierad version av den genomsnittliga True Range-indikatorn. Denna modifierade version, tillsammans med det bakre stoppet baserat på modifierad Atr. kan implementeras i NeoTicker med hjälp av formel språk. Indikatorn heter ldquoTasc modifierad genomsnittlig true rangerdquo (Listing 1) med tre parametrar: heltalsparametern Atr-periodens reella talparameter Atr-multiplikation och datetime-parameterns startdatum. Startdatum är en datetime-inställningsparameter som bestämmer vilket datum det efterföljande stoppet börjar plotta. Den här indikatorn har två diagram: den första plot returnerar det modifierade Atr-värdet, och den andra plot är det slutliga stoppvärdet. Som standard visas endast den slutliga stoppplotten (Figur 11). Figur 11: NEOTICKER, ATR TRAILING STOP En nedladdningsbar version av indikatorn kommer att finnas tillgänglig på NeoTicker bloggwebbplats (blog. neoticker). TRADECISION: Average True Range Trailing Stops I sin serie artiklar om stoppmetoder visar Sylvain Vervoort vikten av att överväga en varningssignal och inställningen stannar vid rätt tidpunkt för att undvika att stoppas av det normala bullret på marknaden. Denna utgivarequosartikel, ldquoAverage True Range Trailing Stops, beskriver rdquo en trailing-stop-metod baserat på det genomsnittliga sanna intervallet (Atr) efterföljande stopp. Med funktionen Builder i Tradecision skapar du StopTrailATRMod-funktionen för ett modifierat Atr-slutförhållande enligt följande: Figur 12: TRADECISION, MODIFIED AVERAGE TRUE RANGE TRAILING STOP. Här är en 3,5 gånger fem-perioders modifierad ATR-medelvärde ritad på ett diagram över DD. Som nämns i Vervoortrsquos artikel måste yoursquoll ange startdatum manuellt. För att definiera datum (), använd ett numeriskt värde i formatet Yymmdd. Datum returnerar ldquo080102rdquo om dagen är 2 januari 2008. Se Figur 12. För att importera strategin till Tradecision, besök området ldquoTradersrsquo Tips från Tasc magazinerdquo på tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm eller kopiera koden från Stocks Amp Commodities hemsida hos handlare. NINJATRADER: Genomsnittlig True Range Trailing Stops Den ATR-stoppteknik som diskuterats av Sylvain Vervoort i sin artikel i den här frågan, ldquoAverage True Range Trailing Stops, har rdquo implementerats som en indikator som kan laddas ner på ninjatraderSCJune2009SC. zip. När den är nedladdad, välj menyn Filhjälpmedel Importera NinjaScript från fönstret NinjaTrader Control Center och välj den nedladdade filen. Denna indikator är för NinjaTrader version 6.5 eller högre. Du kan granska indicatorrsquos källkod genom att välja menyn Verktyg Redigera NinjaScript-indikator från fönstret NinjaTrader Control Center och välja ldquo Atr TrailingStop. rdquo Ett provdiagram visas i Figur 13. NinjaScript-indikatorer sammanställs Dll s som körs inbyggda, tolkas inte , som ger dig högsta möjliga prestanda. Figur 13: NINJATRADER, ATR TRAILING STOP. Här är ett exempel på ATR-stoppstoppindikatorn på ett dagligt diagram över AMD. mdashRaymond Deux förstärker Josh Peng NinjaTrader, LLC ninjatrader WAVE59: Genomsnittlig True Range Trailing Stops i ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo i denna utgåva implementerar Sylvain Vervoort en Atr-stoppalgoritm som han använder som både ett vändningssystem och som ett sätt att tillämpa ett trampstopp att öppna positioner som har angetts med andra metoder. Vi var intresserade av att se hur Vervoortrsquos trailing stop-metod hanterade de senaste åtgärderna i volatila aktieindex, så vi tillämpade det på Dow Jones Industrial Average. Du kan se i Figur 14 att den var kort under senare hälften av 2008 och vände tillbaka till en lång position i mars 2009. Enligt det här verktyget ser marknaden ut till att återfå några av de förluster som gjordes förra året. Var bara försiktig om vi kryssar tillbaka under den röda linjen Figur 14: WAVE59, ATR TRAILING STOP. Här är Vervoortrsquos bakstoppsmetod som tillämpas på Dow Jones Industrial Average. Den var kort för senare halvåret 2008 och gick tillbaka till en lång position i mars 2009. Vi erbjuder fyra skript som implementerar Vervoortrsquos-tillvägagångssättet i Wave59. Som alltid kan användare av Wave59 hämta dessa skript direkt med QScript-biblioteket, som hittades vid wave59library. mdashEarik Beann Wave59 Technologies Intl, Inc. wave59 VT TRADER: Genomsnittlig True Range Trailing Stops Denna Tradersrsquo Tips är baserad på artikeln ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo av Sylvain Vervoort i denna utgåva. Wersquoll erbjuder Atr bakåtvända återgångsindikator för nedladdning i våra onlineforum. VT Trader-koden och instruktioner för att ställa in indikatorn är följande: Navigator WindowToolsIndicator BuilderNew-knapp I indikatorns bokmärke skriver du följande text för varje fält: Skapa följande variabler i Inmatningsbokmärke: I Utmatningsbokmärke skapar du följande variabler: I Formelbokmärke, kopiera och klistra in följande formel: Klicka på ikonen Spara för att slutföra byggnaden av ATR-baksidan för återställningsnivå för återgångsnivå. Figur 15: VT TRADER, ATR TRAILING STOP. Här är ett exempel på ATR-indikatorns återvändande nivåindikator på ett 30-minuters ljusstickdiagram över EURUSD. För att fästa indikatorn på ett diagram (Figur 15), klicka på höger musknapp i diagramfönstret och välj sedan ldquoAdd Indicatorrdquo - ldquoTASC - 062009 - Trailing Stoploss Reversal Level (Atr) rdquo från indikatarlistan. För mer information om VT Trader, besök cmsfx. Forexhandel innebär en stor risk för förlust och kan inte vara lämplig för alla investerare. mdashChris Skidmore Visual Trading Systems, LLC (med tillstånd av CMS Forex) (866) 51-CMSFX, tradingcmsfx cmsfx HANDELSIDÉER: Genomsnittlig True Range Trailing Stops Idéer är lätta att det är svårt att utföra det. Jaff Bezos (Amazon) I ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo I den här frågan skapar Sylvain Vervoort ett bakomliggande stopp baserat på det genomsnittliga sanna intervallvärdet på en portfölj med 25 lager och förföljer frågan om itrsquos är ett bättre stopp än den fasta procentuella stoppmetoden visad i sin maj 2009 artikel. Abonnenter på Trade-Ideas Pro som använder vårt händelsebaserade backtestingverktyg, The OddsMaker, förstår redan de olika förutsättningarna som dessa verktyg använder för att hitta höga sannolikhetsvinster. För att återfatta kortfattat tittar OddsMaker inte just på 25 aktier, för att generera backtestresultat, men anser att det är ett lager som matchar ett önskat mönster på marknaden, finner det lager och tillämpar backtestrsquos-regelsatsen innan de sammanfattar resultaten i en detaljerad uppsättning totals: vinstfrekvens, genomsnittlig vinnare, genomsnittlig förlorare, nettovinster och konfidensfaktor. (Se Figur 18.) Således tillhandahåller vi en alternativ stoppmetod och en annan strategi för din övervägning. Wiggle Vid Trade Ideas använder vi ett anpassat dynamiskt stopp som tar hänsyn till en stockrsquos 15-minuters volatilitet multiplicerad med den relativa volymen (ett indexerat förhållande av vad den aktuella volymen är över dess historiska volym av aktien vid tiden a handel sker). Denna åtgärd kallas wiggle. Wiggle kan förklaras ytterligare med ett exempel. Nflx rsquos 15-minuters volatilitet är 0,330615 minuter. Om den relativa volymen av Nflx vid tidpunkten för en varning är 1,5 (det vill säga handlas vid 50 över vad den normalt handlar vid denna tidpunkt för varningens dag baserat på ackumulerad dagvolym), är wiggle 0,50 ( det vill säga 0,33061,5). Leta upp volatilitetsvärdena för alla aktier i Trade-Ideas Stock Research-sektionen. Föreställ dig att du använder ett 0,50-stopp och försöker stanna i en kort eller lång chans för GS är att du kommer att vara korrekt om handeln men bli stoppad, bara för att titta på stocken gör precis vad du trodde det skulle, vilket vi alla vet är ont. Wiggle skapar ett anpassat stopp som tar hänsyn till egenskaperna hos varje lager. Wiggle används i strategin, ldquoModified Atr Volatility Stoprdquo och bygger på Trade-Ideas-inventeringen av varningar och filter som finns i vår flaggskeppsprodukt, Trade-Ideas Pro. Handelsreglerna modelleras och backtestas i dess tilläggsverktyg, The OddsMaker. Figur 16: HANDELSIDÉER, ALERTS KONFIGURATION. Kombinationen av varningar och filter som används för att skapa Sylvain Vervoorts modifierade ATR-volatilitetsstoppstrategi visas här. Skriv eller kopiera den här förkortade strängen direkt i en webbläsare och kopiera sedan länken med full längd till Trade-Ideas PRO med funktionen ldquoCollaboraterdquo (högerklick i något strategifönster): Denna strategi visas också på Trade-Ideas-bloggen, marketmovers. blogspot. eller du kan bygga strategin från Figur 16, som visar konfigurationen av denna strategi, där en varning och nio filter används med följande inställningar: Running Up Now (på 1 minut eller mindre), 0,75 Min Prisfilter 5 () Max Prisfilter 50 () Definitionerna av dessa indikatorer visas här: trade-ideasHelp. html. Thatrsquos strategin, men vad med handelsreglerna Hur ska de möjligheter som strategin befinner sig handlas? För slutförlusten använde vi en av de mer avancerade alternativen som finns i OddsMaker. I stället för att använda en traditionell stoppförlust valde vi ldquoAnother alertrdquo som utgångsvillkod som kallas ldquoTrailing stopp, volatilitet down. rdquo Denna varning utlöses när ett lager flyttar ner ett belopp som motsvarar den genomsnittliga 15-minuters volatiliteten multiplicerad med antalet 15 - minute barer vi bestämmer oss för mdash i det här fallet. 2. Om den genomsnittliga 15-minutersvolatiliteten är 10 cent, kommer denna varning inte att utlösas förrän ett lager flyttar ner minst 20 cent. Här är vad The OddsMaker testat för de senaste tre veckorna slutade 492009 med tanke på följande handelsregler: På varje varning säljer du kort symbolen (priset går ner för att bli en framgångsrik handel) Planera en utgång för aktierna 30 minuter efter inmatningen Börja handel från Öppna och sluta handla 30 minuter senare Ställ ett stopp med hjälp av varningen, bakstopp, volatilitet ner, med en inställning på två staplar OddsMaker-sammanfattningen visar hur bra den här strategin och våra handelsregler gjorde. Inställningarna visas i Figur 17. Figur 17: HANDELSIDÉER, ODDSMAKER. Här är backtesting-konfigurationen för den modifierade ATR-volatilitetsstoppstrategin. Resultaten (senaste backtest för treveckorsperioden slutade 492009) visas i Figur 18. Sammanfattningen lyder som följer: Denna strategi genererade 498 branscher varav 339 var lönsamma för en vinstfrekvens på 68,07. Den genomsnittliga vinnande handeln genererade 0,38 i vinst och den genomsnittliga förloraren förlorade 0,18. Nettovinsterna för att använda denna strategi för 15 handelsdagar gav 105,06 poäng. Om du vanligtvis handlar i 100-delade partier skulle denna strategi ha genererat 10 506. Z-poängen eller förtroendefaktorn att nästa uppsättning resultat kommer att falla inom denna strategys genomsnittliga vinnare och förlorare är 100. Figur 18: HANDELSIDÉER, RESULTAT. Här är provresultat från The Oddsmaker för den modifierade ATR-volatilitetsstoppstrategin. Du kan hitta en förklaring av The OddsMaker backtest-resultat mer detaljerat från den elektroniska användarmanualen vid trade-ideasOddsMakerHelp. html. METASTOCK: Genomsnittlig True Range Trailing Stops (VERVOORT ARTIKKELSKOD) Koden för MetaStock för att genomföra den genomsnittliga sanna intervallet efterföljande metoden, som beskrivs av författaren Sylvain Vervoort I ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo i den här frågan finns nedan. Ursprungligen publicerad i juni 2009 utgåva av Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alla rättigheter förbehållna. kopiera Copyright 2009, Technical Analysis, Inc.
Comments
Post a Comment