Flyttande medelvärden: Strategier 13 Av Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Olika investerare använder rörliga medelvärden av olika skäl. Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra bara använder dem som förtroendebyggare för att säkerhetskopiera sina investeringsbeslut. I det här avsnittet presenterar du några olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Crossovers En crossover är den mest grundläggande typen av signal och gynnas bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor. Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång flyttas från ena sidan av ett glidande medelvärde och stänger på den andra. Prisövergångar används av näringsidkare för att identifiera skift i fart och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi. Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett rörligt medelvärde signalera början på en downtrend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal för att stänga ut befintliga långa positioner. Omvänt kan ett slutet över ett glidande medelvärde underifrån föreslå början på en ny uppåtgående trend. Den andra typen av korsning sker när ett kortsiktig medelvärde passerar ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av handlare för att identifiera att momentet förskjuts i en riktning och att ett starkt drag sannolikt kommer att närma sig. En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kortsiktig medelkorsning under ett långsiktigt genomsnitt. Som du kan se från tabellen nedan är denna signal mycket objektiv, vilket är anledningen till att den är så populär. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet för att öka signalens giltighet. Många handlare kommer att placera fem-, 10- och 20-dagars glidande medelvärden på ett diagram och vänta tills femdagarsgenomsnittet passerar genom de andra detta är generellt det primära köpteckenet. Väntar på 10-dagars genomsnittet att korsa över 20-dagars genomsnittet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar antalet falska signaler. Att öka antalet glidande medelvärden, vilket framgår av triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden fortsätter. Detta ber om ursprunget: Vad skulle hända om du fortsatte lägga till glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer vara ännu bättre. Detta leder oss till en teknik som kallas det glidande medelbandet. Som du kan se från tabellen nedan, placeras många glidande medelvärden på samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden. När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning sägs trenden vara stark. Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Responsen till förändrade förhållanden redovisas av antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden. Ju kortare de tidsperioder som används i beräkningarna, desto känsligare är medelvärdet för små prisförändringar. Ett av de vanligaste bandet börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger medelvärden i steg om 10 dagar upp till det slutliga medeltalet 200. Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trendreversioner. Filter Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka förtroendet för en viss handel. Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över ett glidande medelvärde och är minst 10 över genomsnittet innan man lägger en order. Detta är ett försök att se till att crossover är giltigt och att minska antalet falska signaler. Nackdelen om att förlita sig på filter för mycket är att en del av vinsten ges upp och det kan leda till att du känner att du saknat båten. Dessa negativa känslor kommer att minska över tiden eftersom du ständigt anpassar de kriterier som används för ditt filter. Det finns inga bestämda regler eller saker att se upp för när du filtrerar det helt enkelt ett extra verktyg som låter dig investera med självförtroende. Flytta genomsnittligt kuvert En annan strategi som innehåller användningen av glidande medelvärden kallas ett kuvert. Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjuten av en viss procentsats. Till exempel, i diagrammet nedan, placeras ett 5 kuvert runt ett 25-dagars glidande medelvärde. Traders kommer att titta på dessa band för att se om de fungerar som starka områden av stöd eller motstånd. Lägg märke till hur rörelsen ofta vrider riktning efter att ha närmar sig en av nivåerna. Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning och näringsidkare kommer att titta på en vändning mot mittvärdet. Flyttande medelräknare Med en lista över sekventiella data kan du konstruera det n-punkts glidande medlet (eller rullande medelvärde) med hitta medelvärdet av varje uppsättning av n på varandra följande punkter. Om du till exempel har den beställda datasatsen 10, 11, 11, 15, 13, 14, 12, 10, 11, är 4-punkts glidande medelvärdet 11,75, 12,5, 13,25, 13,5, 12,25, 11,75. Flyttmedelvärden används För att släta sekventiella data gör de skarpa toppar och dips mindre uttalade eftersom varje rå datapunkt ges endast en bråkdel i det glidande medlet. Ju större värdet av n. Ju mjukare grafen för glidande medelvärde jämfört med grafen för originaldata. Aktieanalytiker tittar ofta på glidande medelvärden av aktiekursdata för att förutsäga trender och se mönster tydligare. Du kan använda räknaren nedan för att hitta ett glidande medelvärde för en dataset. Antal villkor i en enkel n-punkts rörlig genomsnittsnivå Om antalet termer i ursprungsuppsättningen är d och antalet termer som används i varje genomsnitt är n. då kommer antalet villkor i den glidande genomsnittsföljden att vara till exempel om du har en sekvens av 90 aktiekurser och tar det 14-dagars rullande genomsnittet av priserna, har den rullande genomsnittsföljden 90-114 1 77 poäng. Denna kalkylator beräknar glidande medelvärden där alla termer vägs lika. Du kan också skapa viktade glidande medelvärden där vissa termer ges större vikt än andra. Till exempel lägger större vikt på nyare data, eller skapar ett centralt viktat medelvärde där de mellersta termerna räknas mer. Se den viktade glidande genomsnittsartikeln och kalkylatorn för mer information. Tillsammans med rörliga aritmetiska medelvärden, ser en del analytiker också på den rörliga medianen av beställda data eftersom medianen är opåverkad av konstiga outliers. Medelvärden: Vad är de Bland de mest populära tekniska indikatorerna används glidande medelvärden för att mäta den aktuella riktningen trend. Varje typ av glidande medelvärde (vanligtvis skrivet i denna handledning som MA) är ett matematiskt resultat som beräknas genom att medelvärda ett antal tidigare datapunkter. När det bestämts är det resulterande genomsnittet plottat på ett diagram för att låta handlare se på jämn data istället för att fokusera på de dagliga prisfluktuationerna som är inneboende på alla finansmarknader. Den enklaste formen av ett glidande medel, lämpligt känt som ett enkelt glidande medelvärde (SMA), beräknas genom att ta det aritmetiska medelvärdet av en given uppsättning värden. För att beräkna ett grundläggande 10-dagars glidande medelvärde skulle du lägga till slutkurserna från de senaste 10 dagarna och sedan dela resultatet med 10. I Figur 1 är summan av priserna under de senaste 10 dagarna (110) dividerat med antalet dagar (10) för att komma fram till 10-dagars genomsnittet. Om en näringsidkare vill se ett 50-dagars medel istället skulle samma typ av beräkning göras, men det skulle inkludera priserna under de senaste 50 dagarna. Det resulterande genomsnittet under (11) tar hänsyn till de senaste 10 datapunkterna för att ge handlare en uppfattning om hur en tillgång prissätts relativt de senaste 10 dagarna. Kanske du undrar varför tekniska handlare kallar det här verktyget ett glidande medelvärde och inte bara en vanlig medelvärde. Svaret är att när de nya värdena blir tillgängliga måste de äldsta datapunkterna släppas från uppsättningen och nya datapunkter måste komma in för att ersätta dem. Således flyttar datasatsen ständigt för att redogöra för nya data när den blir tillgänglig. Denna beräkningsmetod säkerställer att endast den nuvarande informationen redovisas. I figur 2 flyttas den röda rutan (representerande de senaste 10 datapunkterna) till höger om det nya värdet på 5 och det sista värdet av 15 släpps från beräkningen. Eftersom det relativt lilla värdet på 5 ersätter det höga värdet på 15, förväntar du dig att genomsnittet av datamängden minskar, vilket det gör, i det här fallet från 11 till 10. Vad ser Moving Averages Like När värdena på MA har beräknats, de är plottade på ett diagram och sedan anslutna för att skapa en rörlig genomsnittslinje. Dessa kurvor är vanliga på diagrammen för tekniska handlare, men hur de används kan variera drastiskt (mer om detta senare). Som du kan se i Figur 3 är det möjligt att lägga till mer än ett glidande medelvärde till ett diagram genom att justera antalet tidsperioder som används i beräkningen. Dessa böjda linjer kan verka distraherande eller förvirrande först, men du kommer att bli vana vid dem som tiden går vidare. Den röda linjen är helt enkelt genomsnittspriset under de senaste 50 dagarna, medan den blå linjen är genomsnittspriset under de senaste 100 dagarna. Nu när du förstår vad ett rörligt medelvärde är och hur det ser ut, introducera väl en annan typ av rörligt medelvärde och undersöka hur det skiljer sig från det tidigare nämnda enkla glidande medlet. Det enkla glidande medlet är extremt populärt bland handlare, men som alla tekniska indikatorer har det kritiker. Många individer hävdar att användbarheten av SMA är begränsad eftersom varje punkt i dataserien är densamma, oavsett var det inträffar i sekvensen. Kritiker hävdar att de senaste uppgifterna är mer signifikanta än de äldre uppgifterna och bör ha större inverkan på slutresultatet. Som svar på denna kritik började näringsidkare lägga större vikt vid de senaste uppgifterna, som sedan har lett till uppfinningen av olika typer av nya medelvärden, varav den mest populära är det exponentiella rörliga genomsnittet (EMA). (För vidare läsning, se Grunderna för viktade rörliga medelvärden och vad som är skillnaden mellan en SMA och en EMA) Exponentiell rörlig genomsnitts Det exponentiella rörliga genomsnittsvärdet är en typ av rörligt medelvärde som ger större vikt till de senaste priserna i ett försök att göra det mer responsivt till ny information. Att lära sig den något komplicerade ekvationen för att beräkna en EMA kan vara onödig för många handlare, eftersom nästan alla kartläggningspaket gör beräkningarna för dig. Men för dig matte geeks där ute, här är EMA-ekvationen: När du använder formeln för att beräkna den första punkten hos EMA kan du märka att det inte finns något värde tillgängligt för att använda som tidigare EMA. Detta lilla problem kan lösas genom att starta beräkningen med ett enkelt glidande medelvärde och fortsätta med ovanstående formel därifrån. Vi har försett dig med ett provkalkylblad som innehåller verkliga exempel på hur man beräknar både ett enkelt glidande medelvärde och ett exponentiellt glidande medelvärde. Skillnaden mellan EMA och SMA Nu när du har en bättre förståelse för hur SMA och EMA beräknas, kan vi titta på hur dessa genomsnitt skiljer sig åt. Genom att titta på beräkningen av EMA kommer du att märka att större vikt läggs på de senaste datapunkterna, vilket gör det till en typ av vägt genomsnitt. I Figur 5 är antalet tidsperioder som används i varje genomsnitt identiskt (15), men EMA svarar snabbare på de förändrade priserna. Lägg märke till hur EMA har ett högre värde när priset stiger och faller snabbare än SMA när priset sjunker. Denna respons är den främsta anledningen till att många handlare föredrar att använda EMA över SMA. Vad betyder de olika dagarna Medflyttande medelvärden är en helt anpassningsbar indikator, vilket innebär att användaren fritt kan välja vilken tidsram de vill ha när de skapar genomsnittet. De vanligaste tidsperioderna som används i glidande medelvärden är 15, 20, 30, 50, 100 och 200 dagar. Ju kortare tidsintervallet användes för att skapa medelvärdet desto känsligare blir det för prisändringar. Ju längre tidspanelen är, desto mindre känslig eller jämnare blir medeltalet. Det finns ingen rätt tidsram att använda när du ställer in dina glidande medelvärden. Det bästa sättet att ta reda på vilken som passar dig bäst är att experimentera med ett antal olika tidsperioder tills du hittar en som passar din strategi. Flytta genomsnitt: Hur man använder dem
Comments
Post a Comment